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問答題請舉例分析為什么說外匯掉期交易在實(shí)務(wù)中等價(jià)于一筆外匯即期現(xiàn)貨加一筆外匯遠(yuǎn)期交易。

參考答案： 掉期的定義出發(fā)，即雙方約定在即期和遠(yuǎn)期交換方向相反的資產(chǎn)對，比如說，美國的摩根大通銀行現(xiàn)在需要?dú)W元，它可以與歐洲的巴克萊...

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1.問答題遠(yuǎn)期利率協(xié)議某交易日是2003年4月12日星期一，雙方同意成交一份1×4金額為100萬美元，利率為6%的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，確定日市場利率為8%。請指出該合約的結(jié)算日、確定日和到期日。

參考答案：結(jié)算日：2003年5月12日；確定日：2003年5月12日；到期日：2003年8月12日。

2.問答題某投資者進(jìn)入一個遠(yuǎn)期合約短頭寸，該合約中投資者以6.14的匯率（美元/人民幣）賣出100000人民幣。當(dāng)遠(yuǎn)期匯率為6.12和6.15時投資者的損益分別為多少？

參考答案：

3.問答題某瑞士出口商向美國出口一批電腦，價(jià)值100萬美元，2個月某瑞士出口商向美國出口一批電腦，價(jià)值100萬美元，2個月即期匯率：USD 1=CHF1.5620/30，2個月遠(yuǎn)期差價(jià)：20/10。
出口商如何利用遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)進(jìn)行套期保值？（訂立出口合同的同時與銀行簽訂遠(yuǎn)期賣出100萬美元的合同）

參考答案：進(jìn)行套期保值，訂立出口合同的同時與銀行簽訂賣出2個月期100萬美元的遠(yuǎn)期合同，可確定2個月后收入156萬CHF 。

4.問答題某瑞士出口商向美國出口一批電腦，價(jià)值100萬美元，2個月某瑞士出口商向美國出口一批電腦，價(jià)值100萬美元，2個月即期匯率：USD 1=CHF1.5620/30，2個月遠(yuǎn)期差價(jià)：20/10。如果該出口商不進(jìn)行套期保值，將會損失多少本幣？（假設(shè)2個月后市場上的即期匯率為USD 1=CHF1.5540/70）

參考答案：

5.問答題一家美國公司準(zhǔn)備在英國市場進(jìn)行投資，投資金額為100萬英鎊，期限為6個月，問：該公司如何防范匯率風(fēng)險(xiǎn)？

參考答案：買進(jìn)100萬即期英鎊的同時，賣出100萬6個月的遠(yuǎn)期英鎊。