單項(xiàng)選擇題某股票價(jià)格為50元，若到期期限為6個(gè)月，執(zhí)行價(jià)格為50元的該股票的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5元，市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率為5％。則其對(duì)應(yīng)的相同期限，相同執(zhí)行價(jià)格的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為（）
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某螺紋鋼期貨還有90天到期，目前螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格為每10噸2400元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為8％，儲(chǔ)存成本為2％，便利收益率為3％，則該螺紋鋼期貨的理論價(jià)格是（）。
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
2.單項(xiàng)選擇題投資者簽訂了一份期限為9個(gè)月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，該合約簽訂時(shí)滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為3％，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為6％，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新試題
對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。
題型：判斷題
對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
題型：判斷題
在B-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。
題型：判斷題
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
題型：判斷題
在利率互換中，互換合約的價(jià)值恒為零。
題型：判斷題
互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
題型：判斷題
在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
題型：判斷題
一般來說，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
題型：判斷題
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
題型：判斷題