問答題假設S&P500股票指數(shù)為1000點,股票價值為5000000美元,股票的β值為1.5,我們需要怎樣運用股指期貨,才能夠實現(xiàn)風險最小化對沖?
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金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
題型:判斷題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。
題型:判斷題
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型:判斷題
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
當購買六個月期權時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權系列的一個例子?()
題型:單項選擇題
期貨交易一般不進行實物交割。
題型:判斷題
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的)
題型:判斷題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
題型:判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風險的。
題型:判斷題