每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

固定對(duì)固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）