A.執(zhí)行價格
B.權(quán)利金
C.履約保證金
D.價格期貨
E.履約價格
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A.標(biāo)準(zhǔn)倉單
B.倉單轉(zhuǎn)讓
C.繳納稅金
D.倉庫管理
E.違約處理
A.倫敦市場
B.紐約市場
C.芝加哥市場
D.蘇黎世市場
E.香港市場
A.普通股的市價
B.剩余有效期間
C.換股比例
D.投機價值
E.認(rèn)股價格的確定
A.混合型
B.正向型
C.逆轉(zhuǎn)型
D.反向型
E.正常型
A.商品種類相同
B.交易方向相反
C.交割月份相同或相近
D.商品數(shù)量相等
E.交易所特別規(guī)定
最新試題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
當(dāng)購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息,同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后,該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%,所有利率都是每年復(fù)利。那么,當(dāng)OIS和LIBOR相同時,該互換的價值占本金的百分比是多少?()
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()