A.混合型
B.正向型
C.逆轉(zhuǎn)型
D.反向型
E.正常型
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A.商品種類相同
B.交易方向相反
C.交割月份相同或相近
D.商品數(shù)量相等
E.交易所特別規(guī)定
A.資產(chǎn)等級(jí)
B.合約規(guī)模
C.交割地點(diǎn)
D.最后交割日
E.最小價(jià)格變動(dòng)
A.多頭
B.空頭
C.到期日
D.交割價(jià)格
E.遠(yuǎn)期價(jià)格
A.$125200
B.$126200
C.$127200
D.$128200
A.長(zhǎng)期國(guó)債
B.公司債券
C.貨幣市場(chǎng)工具
D.短期國(guó)債
最新試題
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）