A.由當(dāng)前零利率所隱含的未來一段時(shí)間內(nèi)的利率
B.從今天開始并持續(xù)未來n年（無息票）的投資所賺取的利率
C.導(dǎo)致債券價(jià)格等于其面值（或本金）的票面利率
D.應(yīng)用于所有現(xiàn)金流量時(shí)，債券的價(jià)值等于其市場價(jià)格的單一折現(xiàn)率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.計(jì)算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長期限的工具，確定每個(gè)步驟的零利率
C.從長期到期工具到較短期限的工具，確定每個(gè)步驟的零利率
D.票面收益率的計(jì)算
A.增加$2，500
B.減少$2，500
C.增加25，000美元
D.減少25，000美元
A.X小于Y小于Y
B.Y小于X小于X
C.X小于Z小于Z
D.Z小于Y小于X
A.9.12美元
B.9.02美元
C.8.88美元
D.8.63美元
A.8.02％
B.8.52％
C.9.02％
D.9.52％
最新試題
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
固定對固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。