在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預期證券）的描述是正確的？（）

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。