某期權(quán)交易所2017年5月18日對ABC公司的期權(quán)報價如下：
要求：針對以下互不相干的幾問進行
回答：
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A.空頭對敲的組合凈損益大于凈收入，二者的差額為期權(quán)出售收入
B.如果股票價格>執(zhí)行價格，則組合的凈收入=執(zhí)行價格-股票價格
C.如果股票價格<執(zhí)行價格，則組合的凈收入=股票價格-執(zhí)行價格
D.只有當股票價格偏離執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收人時，才能給投資者帶來凈收益
最新試題
若到期日ABE公司的股票市價是每股15元，計算買入期權(quán)的凈損益；
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
投資者預(yù)期未來股價大幅度波動，應(yīng)該選擇哪種投資組合？該組合應(yīng)該如果構(gòu)建？假設(shè)6個月后股票價格下跌50％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值。）
利用風險中性原理，計算看漲期權(quán)的股價上行時到期日價值、上行概率及期權(quán)價值，利用看漲期權(quán)一看跌期權(quán)平價定理，計算看跌期權(quán)的期權(quán)價值。
若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計算賣出期權(quán)的凈損益；
根據(jù)上一題，某投資者采用保護性看跌期權(quán)投資策略，計算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益；
若期權(quán)價格為3元，建立一個套利組合。
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。
空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，則下列結(jié)論正確的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，其空頭看漲期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。