若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，其期權(quán)到期價值為多少，投資凈損益為多少。

假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護性看跌期權(quán)的表述中，不正確的有（）。

若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計算賣出期權(quán)的凈損益；

假設(shè)甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者降低30％。無風(fēng)險利率為每年4％。要求：利用單期二叉樹定價模型確定期權(quán)的價值。

若期權(quán)價格為4元，建立一個套利組合。

若期權(quán)價格為3元，建立一個套利組合。

如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為2．5元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進行套利。

下列關(guān)于對敲的表述中，正確的有（）。

假設(shè)年無風(fēng)險利率為4％，計算1股以該股票為標的資產(chǎn)、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權(quán)的價格；

空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，則下列結(jié)論正確的有（）。