問答題

D公司是一家上市公司,其股票于20×1年8月1日的收盤價為每股40元。有一種以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權,執(zhí)行價格為42元,到期時間是3個月。3個月以內(nèi)公司不會派發(fā)股利,3個月以后股價有2種變動的可能:上升到46元或者下降到30元。3個月到期的國庫券利率為4%(年報價利率)。

如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為2.5元,請根據(jù)套利原理,構建一個投資組合進行套利。

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