一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

期貨交易一般不進行實物交割。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。