A.浮動(dòng)收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
B.浮動(dòng)收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價(jià)格=向下敲出跨式組合的價(jià)格
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A.區(qū)間浮動(dòng)結(jié)構(gòu)類似于浮動(dòng)利率債券
B.區(qū)間浮動(dòng)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品實(shí)際上相當(dāng)于一份內(nèi)嵌了利率互換和利率上限期權(quán)的固定利率債券
C.投資者投資區(qū)間浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的目的是確保投資的最低收益
D.區(qū)間浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的投資者大多是貨幣市場(chǎng)的投資者
A.專業(yè)的投資銀行
B.證券經(jīng)紀(jì)商
C.普通投資者
D.該產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)者
A.區(qū)間浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)
B.超級(jí)浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)
C.正向浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)
D.逆向浮動(dòng)利率結(jié)構(gòu)
A.買入遠(yuǎn)期美元
B.賣出遠(yuǎn)期美元
C.買入遠(yuǎn)期歐元
D.賣出遠(yuǎn)期歐元
A.1000萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)收賬款
B.1000萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)付賬款
C.800萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)收賬款
D.800萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款和150萬(wàn)歐元的應(yīng)付賬款
某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者最終選用股指期貨進(jìn)行指數(shù)化投資,其原因可能有()。A.期貨違約風(fēng)險(xiǎn)很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價(jià)格貼水
D.期貨價(jià)格升水
某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有()。A.權(quán)益證券市場(chǎng)中立策略
B.增強(qiáng)型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略
D.“指數(shù)期貨+債券”增值策略
最新試題
在自動(dòng)贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動(dòng)贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價(jià)格上漲達(dá)到或者超過(guò)初始價(jià)格的100%或者()。
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
利率互換是指交易雙方約定在未來(lái)一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
通過(guò)分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。()
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大,如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量,意味著中間期限的利率向上移動(dòng),而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。()
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
()不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。