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A.期貨的價(jià)格是收斂于現(xiàn)貨價(jià)格的
B.距到期日越近，期貨的價(jià)格波動(dòng)越小。反之亦然
C.期貨價(jià)格受現(xiàn)貨影響，但現(xiàn)貨價(jià)格不受期貨價(jià)格影響
D.一般而言現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市套利
D.跨商品套利
A.無(wú)賣(mài)空限制
B.無(wú)交易成本
C.借款利率等于貸款利率
D.期貨和現(xiàn)貨價(jià)格存在一定關(guān)系
A.期貨和現(xiàn)貨之間、或者期貨合約之間的價(jià)格關(guān)系
B.期貨和現(xiàn)貨相反的價(jià)格變動(dòng)
C.期貨高于現(xiàn)貨的杠桿
D.期貨的價(jià)格漲跌
最新試題
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
期權(quán)的賣(mài)方必須追加保證金。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
當(dāng)購(gòu)買(mǎi)六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買(mǎi)。
貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
假設(shè)與交易對(duì)手沒(méi)有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）