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A.期貨的價(jià)格是收斂于現(xiàn)貨價(jià)格的
B.距到期日越近，期貨的價(jià)格波動(dòng)越小。反之亦然
C.期貨價(jià)格受現(xiàn)貨影響，但現(xiàn)貨價(jià)格不受期貨價(jià)格影響
D.一般而言現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市套利
D.跨商品套利
A.無賣空限制
B.無交易成本
C.借款利率等于貸款利率
D.期貨和現(xiàn)貨價(jià)格存在一定關(guān)系
A.期貨和現(xiàn)貨之間、或者期貨合約之間的價(jià)格關(guān)系
B.期貨和現(xiàn)貨相反的價(jià)格變動(dòng)
C.期貨高于現(xiàn)貨的杠桿
D.期貨的價(jià)格漲跌
A.賣空交易
B.常規(guī)交易
C.期貨交易
D.期權(quán)交易
最新試題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
固定對(duì)固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。