在股指期貨中，賣(mài)出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出股指期貨合約的套期保值行為。（）

如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）

套利過(guò)程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）

跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)，可以進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)套期保值。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

套利是期貨投機(jī)的特殊方式，使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對(duì)價(jià)格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對(duì)價(jià)格的水平變化。（）

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買(mǎi)賣(mài)股票的手?jǐn)?shù)。（）