遠期類工具是權(quán)利和義務對稱型的。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

期貨交易一般不進行實物交割。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。