A.一份執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)的空頭
B.一份執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)的空頭
C.一份執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)的空頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)的多頭
D.執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán)的多頭和一份執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)的空頭
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A.一份看漲期權(quán)的空頭和同一執(zhí)行價(jià)格的期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)的多頭
B.同一期限的同一執(zhí)行價(jià)格的一份看漲和看跌期權(quán)
C.同一期限但是不同執(zhí)行價(jià)格的兩份看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格高的為空頭
D.一份看漲期權(quán)的多頭和同一執(zhí)行價(jià)格的期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)的空頭
A.實(shí)值
B.平價(jià)
C.虛值
D.無(wú)法判斷
A.26.04
B.25
C.27
D.26.5
A.對(duì)稱的
B.右偏的
C.左偏的
D.無(wú)法判斷
A.4
B.2
C.3
D.0
最新試題
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
假設(shè)與交易對(duì)手沒(méi)有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）