單項選擇題一個日本出口商預(yù)計3月份后會收到一筆美元結(jié)算款，為了防止美元貶值，他在1月初以1$＝118．26￥的協(xié)議價買入了一份美元的看跌期權(quán)，到2月初，市場上美元兌日元的匯率為1$＝118．58￥，請問此時這份期權(quán)處于（）。
A.實值
B.平價
C.虛值
D.無法判斷
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1.單項選擇題標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)價為25美元，不支付紅利，無風(fēng)險利率為4%，連續(xù)復(fù)利，一年之后到期的遠(yuǎn)期價格是多少？（）
A.26.04
B.25
C.27
D.26.5
2.單項選擇題蝶式差價期權(quán)的損益結(jié)構(gòu)為（）。
A.對稱的
B.右偏的
C.左偏的
D.無法判斷
3.單項選擇題期權(quán)的執(zhí)行價格為23，到期日的股票價格為25，看漲期權(quán)食物的期權(quán)費為1元，看跌期權(quán)的期權(quán)費為2元，帶式期權(quán)的最后的盈利為（）。
A.4
B.2
C.3
D.0
4.單項選擇題盒式差價期權(quán)的組成為（）。
A.兩份牛市差價期權(quán)
B.一份牛市一份熊市
C.兩份熊市
D.兩份牛市一份熊市
5.單項選擇題執(zhí)行價格為48的看漲期權(quán)的期權(quán)費為3元，到期時股票價格為45元，投資者在到期時收到（）。
A.3
B.6
C.4
D.0
最新試題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
題型：單項選擇題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題