A.局部估值法
B.德爾塔-正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
你可能感興趣的試題
A.90%~99%
B.90%~95%
C.95%~99%
D.95%~99.9%
A.名義值法
B.敏感性法
C.波動(dòng)性法
D.VaR法
A.聯(lián)合投資管理公司
B.美國摩根
C.費(fèi)納蒂
D.米勒
A.動(dòng)量投資策略
B.Alpha策略
C.免疫策略
D.多重支付負(fù)債下的組合策略
A.小于
B.大于
C.小于或等于
D.大于或等于
A.完全復(fù)制法
B.市值加權(quán)法
C.分層市值加權(quán)法
D.最優(yōu)化方法
A.套利機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝,所以無套利區(qū)間的計(jì)算應(yīng)該及時(shí)完成
B.確定交易規(guī)模時(shí)應(yīng)考慮預(yù)期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進(jìn)行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結(jié)有三種選擇
A.對自身投資水平的判斷
B.對股票(組合)或大盤的趨勢判斷
C.研究股票(組合)或大盤相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值
D.對最終套利組合收益的判斷
A.市場內(nèi)價(jià)差套利
B.市場間價(jià)差套利
C.期現(xiàn)套利
D.跨品種價(jià)差套利
A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.資金風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
套利是期貨投機(jī)的特殊方式,使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對價(jià)格的水平變化,而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價(jià)格的水平變化。()
套利的潛在利潤基于價(jià)格的上漲或下跌。()
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價(jià)格,免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。()
從理論上講,組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。()
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。()
跨品種價(jià)差套利中,兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對它們而言無關(guān)緊要。()
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。()
套期保值要求在一個(gè)市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場建立同等數(shù)量的空頭。()
在均衡狀態(tài)下,無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價(jià)格。()