單項選擇題歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計。

A.成分組成
B.概率
C.風險偏好
D.未來損益


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1.單項選擇題（）計算VaR時，其市場價格的變化是通過隨機數(shù)模擬得到。

A.局部估值法
B.德爾塔-正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法

4.單項選擇題VaR方法是（）開發(fā)的。

A.聯(lián)合投資管理公司
B.美國摩根
C.費納蒂
D.米勒

5.單項選擇題（）是研究其相對于指數(shù)的投資價值，這也是很多對沖基金慣用的投資策略。

A.動量投資策略
B.Alpha策略
C.免疫策略
D.多重支付負債下的組合策略

7.單項選擇題（）首先對指數(shù)成分股按照某種標準進行分類，然后在每個分類中再度按照權(quán)重選取前幾位的股票來構(gòu)建模擬組合。

A.完全復(fù)制法
B.市值加權(quán)法
C.分層市值加權(quán)法
D.最優(yōu)化方法

8.單項選擇題下列不屬于股指期貨套利方式中期現(xiàn)套利實施步驟的是（）。

A.套利機會轉(zhuǎn)瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計算應(yīng)該及時完成
B.確定交易規(guī)模時應(yīng)考慮預(yù)期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結(jié)有三種選擇

9.單項選擇題Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力體現(xiàn)在（）。

A.對自身投資水平的判斷
B.對股票（組合）或大盤的趨勢判斷
C.研究股票（組合）或大盤相對于基準指數(shù)的投資價值
D.對最終套利組合收益的判斷

10.單項選擇題（）是指根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價差的波動進行套利。

A.市場內(nèi)價差套利
B.市場間價差套利
C.期現(xiàn)套利
D.跨品種價差套利