單項選擇題（）標志著證券監(jiān)管部門對券商監(jiān)管資本的要求與巴塞爾委員會對銀行的監(jiān)管資本要求已趨于一致。
A.30國集團推廣VaR模型
B.1995年12月美國證券交易委員會發(fā)布的加強市場風險披露建議要求
C.美國證券交易委員會頒布券商凈資本監(jiān)管修正案
D.1996年的資本協議市場風險補充規(guī)定
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1.單項選擇題蒙特卡羅模擬法是通過（）市場價格變化得到組合損益的n種可能結果，從而在觀察到的損益分布基礎上通過分位數計算VaR。
A.歷史
B.統(tǒng)計數據
C.數理抽樣
D.隨機數模擬
2.單項選擇題歷史模擬法的核心在于根據市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數給出一定置信度下的VaR估計。
A.成分組成
B.概率
C.風險偏好
D.未來損益
3.單項選擇題（）計算VaR時，其市場價格的變化是通過隨機數模擬得到。
A.局部估值法
B.德爾塔-正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
4.單項選擇題國際清算銀行規(guī)定的作為計算銀行監(jiān)管資本VaR持有期為10天，置信水平通常選擇（）。
A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99.9%
5.單項選擇題（）是使用合理的金融理論和數理統(tǒng)計理論，定量地對給定的資產所面臨的市場風險給出全面的度量。
A.名義值法
B.敏感性法
C.波動性法
D.VaR法
最新試題
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。（）
題型：判斷題
若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
題型：判斷題
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
題型：判斷題
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
題型：判斷題
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之間的比率關系。（）
題型：判斷題
賣出套期保值是指現貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
題型：判斷題
滬深300現貨組合是期現套利的主要選擇。（）
題型：判斷題
在股指期貨中，由于實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數，從制度上保證了現貨價與期貨價最終一致。（）
題型：判斷題
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
題型：判斷題
金融工程用于證券及衍生產品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。（）
題型：判斷題