多項選擇題一般而言,進行套期保值操作要遵循的原則有()。

A.買賣方向?qū)脑瓌t
B.品種相同原則
C.數(shù)量相等原則
D.月份相同或相近原則


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融工程開發(fā)的套利策略可能涉及不同的()。

A.地點、時間、金融工具
B.風險
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機會

2.多項選擇題運用風險管理工具進行風險控制的方法有()。

A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風險
B.將風險資產(chǎn)進行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險

3.多項選擇題套利的基本原則()。

A.買賣方向?qū)α⒃瓌t
B.買賣數(shù)量相等原則
C.同時建倉、同時對沖原則
D.合約相關性原則

4.多項選擇題下列屬于風險中性定價內(nèi)容的是()。

A.風險中性定價擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴
B.定價過程需要計算風險資產(chǎn)的預期收益率
C.定價過程需要計算不同的貼現(xiàn)率
D.風險中性定價強化了無風險利率在金融資產(chǎn)定價中的地位

5.多項選擇題下列屬于金融工程核心分析技術組合與分解技術特性的是()。

A.利用基礎性的金融工程工具來組裝具有特定流動性及收益、風險特征的金融產(chǎn)品
B.無套利均衡原理的具體應用
C.被稱之為復制技術
D.復制組合與被復制組合可以完全實現(xiàn)有條件的對沖

最新試題

套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()

題型:判斷題

在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間,并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。()

題型:判斷題

Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力不是體現(xiàn)在對股票(組合)或大盤的趨勢判斷,而是研究其相對于基準指數(shù)的投資價值。()

題型:判斷題

套利是期貨投機的特殊方式,具有較高的交易風險,從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。()

題型:判斷題

市值加權法下模擬組合最終的計算結(jié)果應該是買賣股票的手數(shù)。()

題型:判斷題

投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金,打算投入股市,但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會,可以進行買進套期保值。()

題型:判斷題

在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()

題型:判斷題

套利是期貨投機的特殊方式,使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化,而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。()

題型:判斷題

風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡化了定價的計算過程,擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。()

題型:判斷題

從理論上講,組合技術主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。()

題型:判斷題