A.買進套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
你可能感興趣的試題
A.買賣方向?qū)?yīng)的原則
B.品種相同原則
C.數(shù)量相等原則
D.月份相同或相近原則
A.地點、時間、金融工具
B.風險
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機會
A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風險
B.將風險資產(chǎn)進行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險
A.買賣方向?qū)α⒃瓌t
B.買賣數(shù)量相等原則
C.同時建倉、同時對沖原則
D.合約相關(guān)性原則
A.風險中性定價擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴
B.定價過程需要計算風險資產(chǎn)的預(yù)期收益率
C.定價過程需要計算不同的貼現(xiàn)率
D.風險中性定價強化了無風險利率在金融資產(chǎn)定價中的地位
最新試題
在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數(shù)的投資價值。（）
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手數(shù)。（）
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）