（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

用（）對基金績效進(jìn)行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

基準(zhǔn)比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有（）。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）