A．現代證券組合理論認為收益分為兩部分：一部分是系統風險產生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒有非系統風險，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機會
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A．VaR沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應
B．VaR沒有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風險失真
A．期現套利
B．市場內價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利
A．VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風險狀況和風險源
C．VaR限額結合了杠桿效應和頭寸規(guī)模效應
D．VaR考慮了不同組合的風險分散效應
A．實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數
B．實行現金交割且以期貨指數為交割結算指數
C．實行現貨交割且以現貨指數為交割結算指數
D．實行現貨交割且以期貨指數為交割結算指數
A．套利的經濟學原理是“一價定律”
B．套利是期貨投機的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機
D．套利獲得利潤的關鍵就是價差的變化
最新試題
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之間的比率關系。（）
跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。（）
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現。（）
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）