A．現(xiàn)代證券組合理論認為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風險產(chǎn)生的收益；另一部分是Alpha
B．在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒有非系統(tǒng)風險，即Alpha為0
C．Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益
D．Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機會
你可能感興趣的試題
A．VaR沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應
B．VaR沒有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風險失真
A．期現(xiàn)套利
B．市場內(nèi)價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利
A．VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風險狀況和風險源
C．VaR限額結合了杠桿效應和頭寸規(guī)模效應
D．VaR考慮了不同組合的風險分散效應
A．實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
B．實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
C．實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
D．實行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
A．套利的經(jīng)濟學原理是“一價定律”
B．套利是期貨投機的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機
D．套利獲得利潤的關鍵就是價差的變化
A．買進股指期貨合約
B．賣出股指期貨合約
C．分批賣出持有股票
D．分批買入相關系數(shù)為負的其他股票
A．分解技術
B．組合技術
C．均衡分析技術
D．整合技術
A．費舍
B．法瑪
C．夏普
D．費納蒂
A．凸性
B．凹性
C．久期
D．彈性
A．德爾塔—正態(tài)分布法
B．歷史模擬法
C．蒙特卡羅模擬法
D．線性回歸模擬法
最新試題
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
如果投資者預測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）