多項選擇題在使用VaR進行風險管理的過程中，應注意的問題有（）。

A．VaR沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應
B．VaR沒有給出最壞情景下的損失
C．VaR的度量結(jié)果存在誤差
D．VaR頭寸變化造成風險失真


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題股指期貨的套利類型有（）。

A．期現(xiàn)套利
B．市場內(nèi)價差套利
C．市場間價差套利
D．跨品種價差套利

2.多項選擇題在風險管理與控制中，VaR法具有的優(yōu)勢是（）。

A．VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風險狀況和風險源
C．VaR限額結(jié)合了杠桿效應和頭寸規(guī)模效應
D．VaR考慮了不同組合的風險分散效應

3.單項選擇題在股指期貨中，由于（），從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。

A．實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
B．實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
C．實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
D．實行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

4.單項選擇題關于套利的基本原理，下列說法不正確的是（）。

A．套利的經(jīng)濟學原理是“一價定律”
B．套利是期貨投機的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機
D．套利獲得利潤的關鍵就是價差的變化

5.單項選擇題機構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市，則該投資者理想的操作方法是（）。

A．買進股指期貨合約
B．賣出股指期貨合約
C．分批賣出持有股票
D．分批買入相關系數(shù)為負的其他股票