A.VaR沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應
B.VaR沒有給出最壞情景下的損失
C.VaR的度量結果存在誤差
D.VaR頭寸變化造成風險失真
你可能感興趣的試題
A.期現(xiàn)套利
B.市場內價差套利
C.市場間價差套利
D.跨品種價差套利
A.VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務部門組合成分的變化
B.VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風險狀況和風險源
C.VaR限額結合了杠桿效應和頭寸規(guī)模效應
D.VaR考慮了不同組合的風險分散效應
A.實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
B.實行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
C.實行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
D.實行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結算指數(shù)
A.套利的經濟學原理是“一價定律”
B.套利是期貨投機的特殊方式
C.期貨套利屬于單向投機
D.套利獲得利潤的關鍵就是價差的變化
A.買進股指期貨合約
B.賣出股指期貨合約
C.分批賣出持有股票
D.分批買入相關系數(shù)為負的其他股票
A.分解技術
B.組合技術
C.均衡分析技術
D.整合技術
A.費舍
B.法瑪
C.夏普
D.費納蒂
A.凸性
B.凹性
C.久期
D.彈性
A.德爾塔—正態(tài)分布法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.線性回歸模擬法
A.期現(xiàn)套利
B.跨市套利
C.Alpha套利
D.跨品種價差套利
最新試題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。()
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。()
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。()
套期保值比率是指為達到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關系。()
如果一個資產組合的損益等同于一個證券,那么這個資產組合的價格等于證券價格。()
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數(shù)。()
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為,希望價差在預期的時間內能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。()
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額,可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險,有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。()
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡化了定價的計算過程,擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。()
套利過程不承擔任何風險,也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱為風險套利。()