A.投機交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.價差交易
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A.確定交易規(guī)模
B.確定相應的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間
A.賣出股指期貨合約，同時賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時用于交割
A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費用
D.交易規(guī)模
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損
C.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進行
A.買進現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
最新試題
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
以股票和股票指數(shù)為標的資產的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。
以下說法正確的是（）。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
以下設有每日價格波動限制的有（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。