單項選擇題利用修正久期可以計算出收益率變動（）單位百分點時債券價格變動的百分數(shù)。
A、一個
B、兩個
C、十個
D、五個
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1.單項選擇題在期權(quán)交易中，期權(quán)的買方為獲得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而向期權(quán)的賣方支付的費用就是（）
A、期權(quán)的成本
B、期權(quán)的價格
C、期貨的價格
D、期貨的成本
2.單項選擇題股票及其他有價證券的理論價格是根據(jù)（）確定的
A、現(xiàn)值理論
B、預(yù)期理論
C、合理收益理論
D、流動性理論
3.單項選擇題股票（組合）的收益由兩部分組成，即系統(tǒng)風險產(chǎn)生的收益和（）
A、必要收益
B、市場平均收益
C、Alpha
D、無風險利率
4.單項選擇題（）是指中央銀行規(guī)定的金融機構(gòu)為保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的在中央銀行的存款占其存款總額的比例。
A、法定存款準備率
B、存款準備金率
C、超額準備金率
D、再貼現(xiàn)率
5.單項選擇題金融期貨通過在現(xiàn)貨市場與期貨市場建立相反的頭寸從而鎖定未來現(xiàn)金流的功能成為（）
A、套期保值功能
B、價格發(fā)現(xiàn)功能
C、投機功能
D、套利功能
最新試題
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
題型：判斷題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題