美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。