浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）