判斷題股指看跌期權(quán)合約賣方無(wú)須交納交易保證金。（）

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6.單項(xiàng)選擇題以下屬于股指期貨期權(quán)的有（）。

A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國(guó)平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)

7.單項(xiàng)選擇題4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％。若交易成本總計(jì)為35點(diǎn)，則6月22日到期的滬深300股指期貨（）。

A.在3069以上存在反向套利機(jī)會(huì)
B.在3069以下存在正向套利機(jī)會(huì)
C.在3034以上存在反向套利機(jī)會(huì)
D.在2999以下存在反向套利機(jī)會(huì)

9.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期權(quán)仿真交易合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是（）。

A.上一個(gè)交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價(jià)的±12％
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±10％
C.上一個(gè)交易日滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的±10％
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±12％

10.單項(xiàng)選擇題股指期貨合約以（）報(bào)價(jià)。

A.指數(shù)點(diǎn)
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價(jià)