貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

期貨實(shí)際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。