在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。