實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

期貨交易一般不進行實物交割。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預期證券）的描述是正確的？（）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）