單項選擇題小李聽理財師推薦配置了一個基金組合，該基金由偏股型基金和債券型基金混合而成，組合的平均年收益率為12％，標準差為0．06，同期一年期定期存款利率為2．25％。則小李該基金組合的夏普比率是（）

A.1.48
B.1.54
C.1.63
D.1.82


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2.單項選擇題在進行行業(yè)的經(jīng)濟周期分析時，我們會關(guān)注增長型行業(yè)、周期型行業(yè)、防守型行業(yè)等，其中消費品業(yè)和食品業(yè)分別屬于（）和（）

A.增長型行業(yè)；防守型行業(yè)
B.增長型行業(yè)；周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè)；防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè)；增長型行業(yè)

3.單項選擇題從時間跨度和風(fēng)格類別上看，（）進行較長的投資期限的資產(chǎn)配置。

A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置

4.單項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)配置的說法，錯誤的是（）

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險偏好、實際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短，一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價值的潛在機會，且風(fēng)險很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同

最新試題

關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

題型：單項選擇題

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是（）

題型：單項選擇題

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

題型：單項選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

題型：單項選擇題

按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）

題型：單項選擇題

在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。

題型：單項選擇題

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

題型：單項選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）

題型：單項選擇題

使投資者最滿意的證券組合是（）

題型：單項選擇題