判斷題兩年零利率為6％，三年零利率為6.5％。所有費率都是復合利率，則第三年的遠期匯率是7.5％。（）
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2.判斷題利率的復利頻率是指利率的計量單位。（）
3.單項選擇題六個月和一年的利率為每年3％和4％，每半年復利一次。下列哪一項最接近半年復利所表示的一年期票面收益？（）
A.3.99％
B.3.98％
C.3.97％
D.3.96％
4.單項選擇題以下哪個描述遠期匯率？（）
A.由當前零利率所隱含的未來一段時間內(nèi)的利率
B.從今天開始并持續(xù)未來n年（無息票）的投資所賺取的利率
C.導致債券價格等于其面值（或本金）的票面利率
D.應用于所有現(xiàn)金流量時，債券的價值等于其市場價格的單一折現(xiàn)率
5.單項選擇題剝離法涉及到（）
A.計算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長期限的工具，確定每個步驟的零利率
C.從長期到期工具到較短期限的工具，確定每個步驟的零利率
D.票面收益率的計算
最新試題
以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型：判斷題
浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題