交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

固定對固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例？（）

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。