實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。

交易者買(mǎi)入看漲期權(quán)，賣(mài)出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）

期權(quán)的賣(mài)方必須追加保證金。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。