一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

金融衍生產品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

遠期類工具是權利和義務對稱型的。

以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。

認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。