判斷題最佳套期比率是當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格(在y軸上)相對(duì)于期貨價(jià)格(在x軸上)回歸時(shí)最佳擬合線的斜率。()

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)是尾隨對(duì)沖所必要的?()

A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對(duì)沖頭寸的價(jià)值與一份期貨合約的價(jià)值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格
D.以上都不是

4.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)描述了尾隨對(duì)沖?()

A.在對(duì)沖壽命結(jié)束時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
C.使用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期時(shí)對(duì)沖比率的更精確計(jì)算
D.以上都不是