兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。