問答題既然衍生工具具有規(guī)避風(fēng)險的功能，又為什么說金融衍生工具市場具有高風(fēng)險性呢？
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1.問答題簡述什么是衍生金融工具的杠桿性？
2.單項選擇題執(zhí)行價格分別為45和48元，期權(quán)到期的股價為50元，一份牛市差價期權(quán)的收益為（），不考慮期權(quán)費。
A.7
B.5
C.2
D.3
3.單項選擇題復(fù)合期權(quán)有幾種？（）
A.2
B.4
C.6
D.8
4.單項選擇題美式期權(quán)持有人行權(quán)的時間為（）。
A.可以在權(quán)證失效日之前任何交易日
B.可以在失效日當日
C.可以在失效日之前一段規(guī)定時間內(nèi)
D.可以在失效日之后一段規(guī)定時間內(nèi)
5.單項選擇題在套期保值中，存在的標的資產(chǎn)和套期保值對象不同造成的風(fēng)險為（）。
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.基差風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
最新試題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型：判斷題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
題型：判斷題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
題型：判斷題
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
題型：單項選擇題