您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債券
B.一份看漲期權(quán)
C.一份看跌債券
D.股票
A.一份執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價格較低的看漲期權(quán)的空頭
B.一份執(zhí)行價格較低的看漲期權(quán)多頭和一份執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)的空頭
C.一份執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)的空頭和一份執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)的多頭
D.執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)的多頭和一份執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)的空頭
A.一份看漲期權(quán)的空頭和同一執(zhí)行價格的期限較長的看漲期權(quán)的多頭
B.同一期限的同一執(zhí)行價格的一份看漲和看跌期權(quán)
C.同一期限但是不同執(zhí)行價格的兩份看漲期權(quán)，執(zhí)行價格高的為空頭
D.一份看漲期權(quán)的多頭和同一執(zhí)行價格的期限較長的看漲期權(quán)的空頭
A.實值
B.平價
C.虛值
D.無法判斷
最新試題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。