A.期現(xiàn)套利
B.市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利
C.市場(chǎng)間價(jià)差套利
D.跨品種價(jià)差套利
你可能感興趣的試題
A.VaR限額可以捕捉到市場(chǎng)環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門(mén)組合成分的變化
B.VaR能夠使人們深入了解到整個(gè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)源
C.VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)
D.VaR考慮了不同組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)
A.實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
B.實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
C.實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
D.實(shí)行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
A.套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是“一價(jià)定律”
B.套利是期貨投機(jī)的特殊方式
C.期貨套利屬于單向投機(jī)
D.套利獲得利潤(rùn)的關(guān)鍵就是價(jià)差的變化
A.買(mǎi)進(jìn)股指期貨合約
B.賣(mài)出股指期貨合約
C.分批賣(mài)出持有股票
D.分批買(mǎi)入相關(guān)系數(shù)為負(fù)的其他股票
A.分解技術(shù)
B.組合技術(shù)
C.均衡分析技術(shù)
D.整合技術(shù)
A.費(fèi)舍
B.法瑪
C.夏普
D.費(fèi)納蒂
A.凸性
B.凹性
C.久期
D.彈性
A.德?tīng)査?mdash;正態(tài)分布法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.線性回歸模擬法
A.期現(xiàn)套利
B.跨市套利
C.Alpha套利
D.跨品種價(jià)差套利
A.動(dòng)態(tài)套期保值策略
B.交叉套期保值交易
C.主動(dòng)套期保值交易
D.被動(dòng)套期保值交易
最新試題
Alpha策略依賴(lài)于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力不是體現(xiàn)在對(duì)股票(組合)或大盤(pán)的趨勢(shì)判斷,而是研究其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。()
在股指期貨中,由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。()
套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。()
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()
投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間可以收到一筆資金,打算投入股市,但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì),可以進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)套期保值。()
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)它們而言無(wú)關(guān)緊要。()
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。()
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行,就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。()
通過(guò)對(duì)每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額,可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn),有效防止過(guò)度投機(jī)行為的出現(xiàn)。()
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間,并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。()