當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）