美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。