A.本金和收益波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)較大
B.有一定的本金損失風(fēng)險(xiǎn),收益存在波動(dòng)可能性
C.不保證本金和收益,但損失風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控
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A、普通合伙企業(yè)
B、公司制
C、有限合伙企業(yè)
D、契約制
A.委托人
B.受托人
C.投資管理人
D.托管人
E.賬戶管理人
A.權(quán)益類資產(chǎn)
B.固定收益類資產(chǎn)
C.不動(dòng)產(chǎn)類資產(chǎn)
D.流動(dòng)性資產(chǎn)
E.其他金融資產(chǎn)
A、不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策
B、不具有穩(wěn)定現(xiàn)金流回報(bào)預(yù)期或資產(chǎn)增值價(jià)值
C、具有一定的技術(shù)附加值
D、高污染、高能耗、未達(dá)到國(guó)家節(jié)能和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
A、占用資本
B、沉淀無(wú)貸收費(fèi)存款
C、持續(xù)創(chuàng)造中收
D、穩(wěn)定拓展客群
最新試題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例?()
兩值期權(quán)(Binary options)可通過(guò)CBOE交易。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
自2008年信貸危機(jī)以來(lái),OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的)
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS(長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()