交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。