金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。

美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現值。（現值是從期權到期時開始計算的）

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

在現貨與期貨數量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。