當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）